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李宇晖:实证研究中的内生性问题和革命的博弈论解释

2017年03月03日 世界转型经验 ⁄ 共 9182字 ⁄ 字号

2013.2.13

自从《告别革命》一书出版后,小清新路线在中国自由派知识界成为主流。微博上广义的自由派名人(为了有说服力,点一下名,比如:@于建嵘@贺卫方@陈有西@吴稼祥@韩寒@李剑芒的小号@肉唐僧 等)虽观点各不相同,但是都在一个问题上有高度的一致性,就是认为改良比革命效果好。此观点已经成为很多人写文章写微薄时使用的基本假设,也就是说,是无需论证的普遍真理。

还有一个从托克维尔那里来的观点也同样有市场,说的是革命往往发生在改良的时候,或者说改良可能触发革命。我至少见到贺卫方、朱学勤这么说过,别人也常常引用。

这两个观点本身就有自相矛盾之处。如果你承认改良会导致革命,你就不能说改良比革命好到哪去。如果一个好的东西会导致一个不好的东西,你就不能说它是好的东西了,对吧?如果你同时承认这两个观点,那你的言下之意就是不改良也不革命是最理想的状态(因为革命不好,改良又会导致革命,所以也不是那么好)。但是实证上有问题,因为既无改良又无革命还能长期存活的一党制国家上帝还没有发明出来,再好也只是一种美好的幻想,不值得一说。

但是我们暂且放下这两种观点之间的逻辑矛盾不谈,单说他们各自能否站得住脚。开说之前,我想先介绍一下所有的统计学课都会讲到的一个问题:内生性问题(endogeneity problem)。

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很多时候,如果我们单拿一些数据来研究,做一些线性回归什么的,经常会发祥两个变量之间有相关性。所谓相关性,就是一个东西出现的时候,另一个东西出现的概率也会更大(但不是一定出现)。随便乱举个不靠谱的例子:假如有人发现,青蛙大量出现,往往过后会有地震。OK,那么你可以通过观测青蛙来粗略预测地震。但是没有人会因为二者的相关性而误以为青蛙出现是地震的原因,更不会傻到以为把这些动物关起来不让出来就可以避免地震。

也就是说,即使两件事情经常一前一后发生,并不代表这两件事之间有因果关系,很有可能它们都是由第三件事决定的。比如地震和动物出动可能都是由某种之前的地质活动造成的,所以往往一起出现。如果因为一个变量能预测另一个变量,就断定前者是后者的原因,就很有可能搞错现象的内在机理,把另一种副产物当成了原因。这也就是统计学中的“内生性问题”。

在自然科学里,这种问题相对来讲比较容易避免。为什么呢?因为有实验室。你如果怀疑某个变量是引起另一个变量的原因,就可以在实验室里人为地改变前者,然后观测后者是否变化。由于前者是人为改变的(当然要注意随机分组等问题,恕不赘述),所以不用担心它可能是受某种未知原因支配的“内生变量”。只要另一个变量跟着它变,研究者就可以肯定先变的那个变量是原因,后变的那个是结果。社会科学就没这么容易了。因为社会科学研究的是人,而且是群体的人,而拿人做实验是很困难的。比如你想对比两种选举规则哪种更好,你不可能找一堆国家随机分组,然后把两种选举规则强加给它们。同样,你想研究革命会有什么后果,总不能随机拿个国家来革一革试试吧?

所以,你可以看出,社会科学里要得出一个有价值的结论,光看统计数据是远远不够的。如果你发现了一个规律,但是讲不清除各个变量之间的逻辑关系,千万不要随便拿来当成真理。

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那我就先说说那个“改良导致革命”的观点。别跟我扯托克维尔说过什么。托克维尔什么年代的人?他有多大的样本量?目睹过几次成功的民主化?他懂统计学里的自由度、置信区间、R平方么?他听说过博弈论么?所谓经典文献,指的是在当时划时代的作品,但是不要以为可以从中找到多少真理。这两百多年,人类积累了多少数据,实证方法上进步了多少?顶尖刊物里研究当代民主化的论文有多少还在引用200多年前的文献?

说改良导致革命,本质上讲,就和说青蛙导致地震是一样的。青蛙的出动不是随机的,而是由某种真正导致地震的地质活动引起的,对吧?那么,改良的出现是随机的么?一个习惯了高压的统治者,吃错了什么药,突然想起来改良?突然想起来下放权力?除了统治危机,世界上还有第二种原因会导致独裁者改良么?

事实上,真正实质性的自上而下的改良,在人类历史上本身就非常罕见(幻想改良的人说来说去也就是那几个例子)。在仅有的那些例子里,改良的时机是如何选择的?老实说,我没有研究过,也不想花时间研究。因为用脚指头都可以想出来,他们平时不改良是因为没有统治危机,在某一时刻忽然选择改良无非是社会矛盾到了一触即发的程度。

改良的原因是统治危机。那么革命的原因又是什么?同样是统治危机。大家都高高兴兴的谁会革命?又是吃错了药?偷懒的学者往往喜欢用非理性来解释一切问题,这样就省了逻辑推理的过程了——反正非理性么,做什么都是有可能的。统治者可以非理性地改良,被统治者可以非理性地革命。但是人真的这么非理性么?你在高速公路上开车,有多少人会非理性地冲过来撞你?难道像政治活动这样高赌注的行为,人真的会那么随意?

正是因为改良和革命都是由同一样东西——统治危机——引发的,它们分别是统治者和被统治者面对危机时的策略选择,所以才会倾向于在同一时间出现。这也是为什么那么多学者会产生一种改良导致革命的错觉。

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那么,统治危机为什么有时会引发革命,有时不会?有一篇经典我建议所有懂英文的人都应该看看。这可不是老掉牙的东西,而是真正的当代的经典,作者是斯坦福的超级大牛James Fearon。论文名为《战争的理性主义解释》()。虽然没有中文版,但是文章不长,也并不难懂。这绝对是天才的划时代之作。该文讨论的并不是革命这一具体现象,而是关于理性人为什么会发生广义上的暴力冲突。Fearon提出的问题是:假设战争之后,双方按一定比例分配利益;那么,为什么不在战争之前就按同样的比例划分好,从而双方都省去打仗的成本呢? 这篇文章的伟大之处在于,在此之前对战争原因的研究都集中在冲突双方的矛盾上面,而Fearon第一次用严谨的模型指出,光有矛盾发生不了战争,因为理性人会选择规避成本。战争的发生除了事先存在的矛盾之外,还至少要满足以下几个条件之一:

1.由于信息不对称,双方对获胜概率的估计不同,至少有一方高估了自己的胜算;

2.由于和平协议无第三方约束,弱势一方打与不打都是死,不如赌一把(所谓的可信承诺问题);

3.所争议的资源(如宗教圣地)具有不可分割性,无法通过谈判来共享。

从这三条来看,没有一条和改良扯的上关系。只要你同意Fearon的理性人假设,就没办法接受改良导致革命的说法。当然,你也可以去找非理性的原因,但是凭什么改良就让人变得非理性了?是让统治者非理性还是让反对派非理性?

那我们现在就从Fearon的理论框架入手,看看革命在什么时候最容易爆发。

对于这三条中的最后一条(资源的不可分割性),Fearon自己也承认实证价值有限。Everything has a price,任何东西都是可以用钱买的,通常没有什么不可分割可言。第一条我也不准备多讲。虽然这一条是后人研究得最多的,也一般被认为是战争发生的最常见原因,但是它无法用来解释为什么革命在一个时间发生而不是另一个时间(也许可以用来解释为什么民主国家之间不打仗,但这是另一个话题)。

第二条和我们今天的话题关系相当紧密。什么情况下会出现所谓“可信承诺问题”呢?用博弈论的语言就是:和平状况下的Utility(效用)仍然接近于零。我看过一些关于可信承诺问题的模型(Fearon,Powell,Slantchev等)都是假设弱势的一方在不诉诸武力的情况下,最终会因为强势方的不断索求而归于一无所有(用马克思的语言来说,就是“可以失去的只有身上的锁链”)。在这种情况下,战争的机会成本也就变成零了:横竖什么都没有。

当然,这种情况在现实中并不是常态。即使是一个没有任何物质享受和任何自由的纯奴隶,也通常会认为活着比白白死掉要强,这也是为什么大多数奴隶尽管痛苦,但不会选择毫无胜算的造反。但是,要注意,在某些特定的状况下,人对生命的估价是有可能低于零的(要么怎么那么多人自杀呢?)。举个例子,如果一个寡妇的独子被害死而凶手逍遥法外,你觉得她对生命的估价会如何?如果一个十几岁的年轻人被血贩所害染上艾滋病,他会如何计算此后的得失?这种情况如果是少数,可能会演变成零星的暴力冲突,而一旦成了多数,则大规模冲突无可避免。

更何况,即使是最惨烈的战争,也不是每个人都会死的。所以对于那些生活非常痛苦的人,战争带来的风险是完全可以承受的。那么,归根到底,要避免革命,首先得设法减少活不下去的人(也就是战争的机会成本为零的人)。

有一个非常普遍的误解,就是改良导致被统治者的行动力增加,从而增加了革命的概率。这个论断的前半部分是对的,改良如果不能增加被统治者的结社能力、议价能力,那就不叫改良了。但是Fearon这篇文章的伟大之处就在于告诉我们,双方的实力对比和暴力冲突爆发的概率并没有直接关系。如果甲方强乙方弱的时候没有发生战争,没理由甲方弱乙方强的时候就会发生。假设在谈判的开始,统治者有能力压制反对派,那么他们根本不可能开始改良。既然开始改良,那就说明他们认识到了自己无力压制反对派,因此也就不会傻到坚持不放弃权力。

会不会有以下这种情况呢?改良使得反对派的实力忽然增强,统治者已经明显不是对手。但是他们考虑到一旦放权可能遭遇清算,于是不同意继续妥协,宁愿殊死一战。这实际上是Fearon的可信承诺问题的反向应用:不是反对派活不下去,而是统治者活不下去。这种情况的可能性也不大,因为统治者当然会预计到改良会让反对派实力增强(难道你懂他们不懂?),如果他们并不准备放弃权力,那么一开始就根本不会启动改良。某国的现状就是这个样子,因为担心民众组织化从而议价能力提升,所以连一点点改良的影子都没有。

为了把上面描述的博弈过程讲清除,我画了这个博弈树形图供大家参考。

从这个图可以看得很清楚,哪一派获胜最终是由实力决定的。但是暴力是否发生和哪一派实力强无关,只跟弱的那一派是否有活路有关。如果反对派处弱势,则他们能否活得下去是关键;如果统治者处弱势,则他们是否担心被清算是关键。而是否担心被清算又是由统治者之前的统治方式决定的(如政治迫害、腐败等)。

看了这个图,我们也就不难理解为什么很多自由派(如李剑芒)主张对贪官进行大赦了。他们的理由是:统治者对清算的担心很可能成为拒绝改良、引发革命的原因。但是有两个问题被剑芒老师忽略了。第一,从上图可以看出,这种策略只有在反对派实力超过统治者时才有意义。当反对派处弱势时,统治者根本不担心清算的问题(也就是现在某国的状况),革命发生的决定性因素在图的右半边,也就是反对派有没有活路这个变量。第二,即使反对派实力强,做出“不清算”的承诺有没有可操作性?反对派和统治者的最大区别就在于他们是多头的,通常没有统一组织。其中一个组织做出了不清算的承诺,另一个组织仍然有可能清算。很多人说曼德拉如何如何,但是忘了南非反对派的重要特点就是有一个共同的领袖。缅甸的昂山素季也是一样。这样就给了统治者一个谈判的对象,一个索取“可信承诺”的来源。某国没有这样的统一的反对派组织,因而要想做出不清算的承诺,不论价值上可取与否,在事实上是不可操作的。所以呢,你再怎么承诺,只要他们手上有血,就不可能免除被清算的担忧。

这张图当然很粗,从图上看不出为什么改良和革命会先后发生——它们分明在不同的分支上,怎么会先后发生呢?我的图逻辑上并没有错,但是它没有考虑信息不对称的因素(也就是假设双方都知道对方有什么牌),所以对现实的概括当然有偏差。为了更接近现实,我只好又画了下面这张图,加入了信息不对称的可能性。

这张图其实还是高度简化的,只是增加了一点小插曲,就是假设反对派没有办法判断改良是真改良还是假改良。这种信息不对称的可能性是很大的。比如慈禧太后当年的改良到底是真是假,至今都没有定论。说这张图高度简化,是因为它仍然假设双方对于对方实力的信息是完全的,且反对派对于统治者是否担心清算的信息也是完全的。如果把这两种信息不对称也考虑进去,这张图就会复杂得不成样子,根本没有可分析性。而博弈论的价值,我认为,就在于把不可分析的现实模式化,变得可以分析。所以我们暂且不考虑上述两方面,而专门探讨在真假改革方面的信息不对称。

可以看出,第三层开始的四条路径中,有三个都没有变。为什么呢?如果反对派知道统治者担心清算,或者知道统治者实力很强,那么前者就不可能相信后者会真改革。既然前者不会相信,后者也就根本不会费力气去假改革(晴雯所说的“早知担了虚名,不如打正经主意”)。

只有第二条路径(反对派实力强、统治者担心清算的情况)和前面一张图有所不同。在这条路径下,统治者有真改革的动机,因为真改革更容易让反对派相信,也就更有可能避免被革命之苦;但也有假改革的动机,因为一旦侥幸让反对派受骗,就可以继续执政,无须操选举那份心。反对派有相信的动机,因为如果对方是真改革,就省了革命的成本;但也有不相信的动机,因为如果被骗,就坐失了获取政权的机会。也就是说,双方都无法确定哪一种策略对自己是最好的,他们的策略选择必须建立在对对方策略选择的猜测之上。这种情况下,不会有一个单纯的纳什均衡(pure-strategy equilibrium),你无法通过推理确定革命到底会不会发生。但是只要数据充分(把每一种结果对各方造成的损益数字化),还是可以计算出一个所谓“混合策略均衡”(mixed-strategy equilibrium),也就是算出各种结果发生的概率。我个人的博弈论还没有好到能在几天之内解出这个均衡的程度,我也不认为解出一个具体的数值有太大意义。我们只需要知道,在这种情况下,改良(哪怕是真改良)未必能阻止革命的发生,其原因就在于反对派无法确知改良是不是幌子。这也就是为什么托克维尔观测到改良后经常发生革命,那无非是因为统治者大势已去,改良又不被人相信。

注意!这并不是改良导致了革命,而是改良没能成功地阻止革命。换句话说,改良多少还是会降低革命的概率(否则真改良根本不可能出现),只是因为信息不对称,不可能有百分之百的把握平息众怒。

说了这么半天,总算把托克维尔的这个古老的错误纠正了。这个错误不纠正是很危险的。假如有一天,某国的统治者本来准备用改良来降低革命发生的概率,结果突然想起这个改良导致革命的理论,就反而不敢改良了。所以说,不管站在统治者还是反对派的立场上,托克维尔这个理论都是有害的,必须“深入揭批”!

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现在我们再回过头来看开头提到的第一种常见观点:“改良比革命效果好”。有了前面那两张图,这个问题就清楚多了。

如果一个人告诉你:“米饭比窝头好,不要吃窝头!”那么他的潜台词是,你只要不吃窝头就可以吃到米饭。否则,这种建议就成了“何不食肉糜”的废话。说改良比革命好,也是一样。如果不革命就可以换来改良,那么这样的判断是有意义的。但是事实如何呢?革命的反面真的是改良么?

从前面树状图可以看出,在第三行出现的可能的四条路径中,只有第二种有可能出现改良。也就是说,统治者担心清算和统治者实力超过反对派这两条中,只要任何一条成立就不可能有改良(更何况在某国两条都成立)。对反对派来说,不革命的结果并不是改良,而是维持现状。也就是说在这三种路径下,拿革命和改良比没有任何意义,正如问饥民“何不食肉糜”是一个道理。只有拿革命和保持现状来对比才有策略上的意义。正因为如此,在第一种和第四种路径下(弱势统治者害怕清算或者弱势反对派走头无路),革命反而成了理性人的最佳策略。

那么,如果一个国家处于第二种路径,也就是唯一一种有可能通向改良的途径(弱势统治者且不担心清算),是否可以通过不革命换来改良呢?还是不行。只要你明确了不革命这个原则,改良就不可能发生(统治者是活雷锋吗?)。怎么才能促使改良呢?唯一的办法是让统治者相信反对派有分辨真假改良的能力,而且挑明革命只会发生在假改良或不改良的情况之下。反对派分辨真假的准确度越高,统治者就越有可能改良。不加分辨的革命,或者不加分辨的不革命,都会让统治者丧失改良的动机,因为改与不改,真改与假改没有区别。这就好像要制止一个人偷东西,你必须让他认识到偷与不偷面临的后果不一样。如果他偷不偷都不被抓(无人执法),或者偷不偷都被抓(错案率高),都会让他丧失不偷东西的动机。

综上所述,“不革命”和“改良”之间半点关系都没有,说“改良比革命好”也就是个无意义的判断。如果一个人家里只有窝头,你告诉他米饭比窝头好,那真的与耍流氓无异。

很多人在对比改良和革命的时候喜欢用英法、日中等例子。秦晖先生在《再议“告别革命”》(http://view.news.qq.com/a/20130220/000027_1.htm)这篇谈话中已经反驳得很充分了:所谓改良根本不是很多人想象的和风细雨(如血腥的民治维新),所谓革命也不一定要死多少人(如辛亥革命),十月革命的流血其实发生在革命之后(可以被视为列、斯的自上而下的反向改“良”),等等⋯⋯这些我就不再重复。我需要补充的是,改良和革命并不是非此即彼的策略选择,因而从一开始就缺少可比性。根据我这个简化模型,改良的发生至少需要三个条件:1.统治者处弱势;2.统治者不担心清算;3.反对派有一定能力分辨真改良和假改良。三者缺一不可。台湾可以算是个例子:反对派高度组织化,精英云集;本省人又占人口大多数,族群意识强烈;已有宪法被戡乱条例架空,联合国无席位,合法性岌岌可危;蒋经国虽然也有些血债,但毕竟子女都在体制外,自己又行将入土,当然没有什么被清算的恐惧;之后的李登辉更是既无血债,又无经济问题,更不必担心被清算。即使是这样,台湾民主化还是经历了大量街头运动,到底应该划入革命还是划入改良还很难说。

读者不免会问,就算拿革命和改良对比没有意义,拿革命和保持现状对比还是有意义的吧?当然,根据上面的模型,放弃革命的最可能结果就是制度上保持现状。所以二者是一个明确的取舍关系,进行对比是有意义的。如果你能证明革命后比保持现状更糟糕,当然可以成为放弃革命的理由。

革命后比革命前更糟糕的例子当然是有的,但是你仔细看看,几乎全部发生在20世纪80年代以前。为什么呢?很简单,那时候人类还没有积累足够的数据来证实什么样的制度是有效的,所以只能碰运气。苏联不管怎么物质匮乏,从外面看还是相当辉煌的,难免让人有模仿的冲动。但是自从80年代苏联的统治危机爆发以后,共产主义的神话就不复存在了。也就是说,什么样的制度是有效的已经非常明确:你要想避免灾难性的暴政,必须要遵循一些基本的制度原则,新上台的革命领袖想糊弄过去,不搞选举,不让人办报,不经审判抓人杀人,已经不可能实现了。这次埃及的例子就很说明问题,仅仅是新总统有越权的嫌疑,刚刚革命完的民众就重新回到广场。

以下是我找到的所有苏联解体过程中或者之后,世界上发生的导致政权更迭的革命事件(以前在微博上发过)。我给革命的定义是:由大量底层民众参与的通过激烈对抗(暴力或非暴力)方式驱逐执政者的现象。大家看看这些革命里面能不能找到新政府比之前更糟糕的例子?

当然,这个名单肯定是不全的,如果谁知道别的例子请务必补充! 

1.波罗的海三国的歌唱革命:始于80年代末,三个国家各自出现了数十万人的街头运动,并于1989年共同组织了一次长达600公理的人墙进行抗议,史称“波罗的海之路”。其中立陶宛还在1991年遭遇了苏军的武力镇压。最终三国以赢得独立告终,反对党赢得选举,取代了原有的最高苏维埃,多党民主确立。已进入发达国家行列。

2.捷克斯洛伐克的天鹅绒革命:不用说了,效果很好。捷克和斯洛伐克都已是OECD国家,小日子过得滋润。

3.波兰的独立工会运动:同上。

4.东德的“星期一游行”:推动了柏林墙的拆除。

5.罗马尼亚革命:毙了齐奥塞斯库,建立了现代民主制度。收入水平不如前几国,但也是中上水平,已经是欧盟成员国。

6.摩尔多瓦2009动乱:被指选举舞弊的摩尔多瓦共产党并没有下台,但是在随后举行的选举中,摩共只获得了不到一半的席位,其他反对党组成了一个执政联盟,将其挤出政府。

7.南非反种族隔离:成功。

8.南苏丹独立运动:不知算不算革命。

9.埃塞俄比亚革命:1994年开始第一次多党选举。国家仍处于旱灾困扰之中,但和门格斯图时期的血腥独裁不可同日而语。

10.贝宁1989年骚乱:结束共产主义意识形态,开始多党选举。

11.台湾民主运动:先是美丽岛以及80年代的一系列运动促成了解严,但台湾人并未满足,继续发起更多街头运动(如五一九绿色运动、鹿港居民反杜邦事件、五二〇农运、无壳蜗牛运动、三月学运等):推动实现了全面的民主化。

12.韩国87年的6月民运:直接导致总统直选。1996年卢泰愚、全斗焕因80年代的镇压被判重刑。

13.菲律宾人民力量革命:赶走马科斯总统,重归民主政治。

14.印度尼西亚1998年抗议活动:苏哈托下台,印尼民主化。

15.智利80年代末不合作运动:导致88年的多党选举。皮诺切特下台,但仍掌控军队,直至1998在英国被捕。

16.最后也是最精彩的阿拉伯之春:突尼斯、埃及、也门和利比亚这些以强人政治闻名的中东伊斯兰国家,纷纷赶走了独裁者。有人认为结果如何还言之过早。但其实结果已经很明朗了:独裁者的血腥统治已一去不返。等着看所谓“极端主义”笑话的人肯定要失望的。

另外,还有两个例子不能算太成功(但也不能算失败):格鲁吉亚玫瑰革命和乌克兰橙色革命。前者的选举仍然一党独大,后者被革下去的那位又当总统了。但是要注意几点:

1.两国革命都没有遭遇暴力镇压,因而成本很低,可以理解为社会的试错方式。

2.两国革命前已经建立了一定的民主程序,所谓革命针对的无非是选举舞弊,而之后舞弊现象确实有所遏制。即使没有达到翻天覆地的效果,但是所得绝对可以偿失。

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最后,总结一下前面都罗嗦了些神马:

1.先后发生的事情不一定有因果关系。地震不是蛤蟆造成的,革命也不是改良造成的。

2.改良和革命都是统治危机的产物,所以很可能一起出现。

3.真改良的出现至少需同时满足三个条件:反对派胜算高、统治者无清算之忧、真假改良易于分辨。三个条件都满足的情况在历史上非常罕见。

4.革命的出现则有几种可能:1)反对派胜算低但横竖活不下去;2)统治者胜算低但担心被清算;3)统治者想妥协,但真假改良无法分辨。三种可能中的任何一种都会导致革命,所以革命较常见。

5.革命的反面不是改良。因为不革命的结果是保持现状,所以拿革命和改良对比没有策略上的意义。

6.革命和保持现状相比,有变好的例子也有变坏的例子,但是最近几十年只有变好的例子。

 

出处:作者个人博客http://blog.sina.com.cn/s/blog_85d2172c0101cqvo.html